...以美元对日元汇率数据为研究对象,以不同的GARCH模型考察收益率的风险报酬补偿特征和不对称性,并用VaR对汇率风险进行度量。 极值理论(EVT)是测量极端情况下的风险损失,它不需要假设资产收益的分布,而是用数据直接拟合分布的尾部,这也是VaR所关注的部分。
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极值理论(extreme value theory)
extreme value theory
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