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时间加权平均价格算法

网络释义

  TWAP

...,是最基本的交易算法之一,旨在下单时以尽可能接近市场按成交量加权的均价进行,以尽量降低该交易对市场的冲击。 时间加权平均价格算法TWAP),是根据特定的时间间隔,在每个时间点上平均下单的算法。旨在使市场影响最小化的同时提供一个平均执行价格。

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有道翻译

时间加权平均价格算法

Time weighted average price algorithm

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