对此用Engle(1982)提出的残差序列是否存在ARCH效应的拉格朗日乘数检验(Lagrange multiplier test)即ARCH LM检验，对社保基金的收益率数据进行评价。表4为检验结果。
基于74个网页-相关网页
...esiduals)、相关图与正态性 检验 (Histogram and Normality Test)、序列相关的 拉格朗日乘数检验（Series Correlation LM Test）、 怀特异方差性检验（White Hereoskedasticity Test） 等； 模型设定与稳定性检验（Specification and Stability Tests），主...
基于12个网页-相关网页
...否有效可靠及模型本身设定是否存在偏误，需要对回归结果的残差进行以下检验：（1）自相关一阶和高阶拉格朗日乘数检验（LM Test）；（2）异方差一阶和高阶ARCH效应检验；（3）正态分布Jarque-Bera检验；（4）模型设定偏差稳定性检验（Ramsey Reset Test）。
基于12个网页-相关网页
应用推荐