Merton(1974)开创了结构模型分析方法，他认为存在违约可能性的债券可被视为一个关于企业价值的或有要求权(contingent claim)，即由一个无违约风险债券减去一个关于企业市场价值的欧洲看跌期权构成，从而成功地将期权定价理论运用到了债券违约风险定价模型...
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或有要求权的分析方法作为一种全新的方法可以克服折现现金流的方法在某些方面的不足。
The contingent claims analytical method as an all new one can overcome the defects of discount cash flow method in a few aspects.
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