异方差性是相对于同方差而言的。所谓同方差,是为了保证回归参数估计量具有良好的统计性质,经典线性回归模型的一个重要假定:总体回归函数中的随机误差项满足同方差性,即它们都有相同的方差。如果这一假定不满足,即:随机误差项具有不同的方差,则称线性回归模型存在异方差性。
...差是可以用来计算相关系数的,相关系数P=Cov(a.b)/Sa*Sb,Cov(a.b)是协方差,Sa Sb 分别是样本标准差.异方差性(heteroscedasticity )是相对于同方差而言的.
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Study shows that heteroscedasticity exists in the model by testing the model.
文章通过异方差的检验证实模型中存在异方差性。
参考来源 - 回归模型的估计方法及在林业中的应用研究Unlike the widely documented auto-correlated FX risk premium with conditional heteroskedasticity, this paper points out that in the sample period, FX risk premiums for both GBP/USD and AUD/USD are no different from white noise series.
与传统文献记载的外汇风险溢酬具有自相关和显著条件异方差的结论不同,本文的研究发现,在样本期内,英磅兑美元、澳元兑美元的外汇风险溢酬近似于白噪声;美元兑日元的外汇风险溢酬尽管存在自相关和条件异方差,但其异方差性来源于经济的短期冲击,因而也是非持久的。
参考来源 - 外汇风险存在风险溢酬吗·2,447,543篇论文数据,部分数据来源于NoteExpress
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