1)一GED模型的参教估计与常用的T分布与正态分布相比,广义误差分布(GED)是参数估计结果如表l所示:模型的对数似然统计量很一种非常灵活的分布形式,通过对参数的调整变化可以拟大,表明其成功描述了该序...
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广义误差分布(Generalized Error Distribution,GED)的襁度函数为 厂(v,):iao豕xp诮[-湎吾吁[v:而/zlq(o≤d≤。。
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...eibull分布这个更为有效率的模型形式.本文借鉴了 Nelson(1992)[1胡的做法,即将广义误差分布(General Error Distribution)引入到CARR模 型及其衍生模型中去,GED的密度函数表示如下: 厂(毛):堕譬等掣业;0<t,<o。
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采用基于广义误差分布的GARCH类模型,对上海证券市场的收益和波动进行分阶段研究。
Based on Generalized Error Distribution, this paper analyses the stock profit and volatility in Shanghai stock market at different stages, using the family of GARCH models.
运用广义误差分布的EGARCH(1,1)模型,分析中小板市场“牛市”和“熊市”行情(即样本)的波动非对称性。
In this paper, We analyses the volatility asymmetry of the "bull " and "bear" market (i. e. sample), using generalized error distributed EGARCH (1,1) model in Small plate market.
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