...罗模拟陈磊;任若恩;张金宝 讨论用蒙特卡罗模拟(M C)方法计算风险价值(VAR)。分别用样本标准差和广义自回归条件异方差(GARCH)作为参数代入几何布朗运动方程中,并把计算结果进行比较,得出各模型的适用范围。…
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针对平稳日前市场中的电价,采用考虑外生变量的广义自回归条件异方差(General Autoregressive Conditional Heteroskedasticity,GARCH)进行预测。GARCH模型很好地考虑了电价的群集性波动,而外生变量则增强了模型对外界因素的响应。
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...论的三制度双阈值 广义自回归条件异方差（double-thresholdgeneralizedautoregressive conditional heteroskedastie，DTGARCI-I）汇率模型，然后通过实证研究来检验该模型对汇率行为 描述的能力和汇率预测能力，并将该模型扩展到具有汇率..
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广义自回归条件异方差(GARCH)模型具有描述时间序列波动性的能力。
The generalized autoregressive conditional heteroscedasticity (GARCH) model has the ability to describe the volatility of time series.
因此，评估可由广义自回归条件异方差(GARCH模型)，这可能使避险比率意味着出随时间变化。
Therefore, evaluation could be carried out by means of Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity (GARCH), which could make hedge ratio vary with time.
以市场换手率度量交易量，采用自回归广义自回归条件异方差（AR-GARCH）模型研究了中国股市交易量的时间系列。
The turnover was used to measure the trading volume which was analyzed using the Autoregressive- Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity (AR- GARCH) model.
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