所以复制投资组合(the replicating portfolio)是理解期权定价的关键,通常来说,建立一个复制投资组合的过程可分为四步:
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复制投资组合
Replication portfolio
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在期货市场上,投资者可以通过动态复制期货期权的组合保险技术,在规避大的损失前提下,实现套期保值目标。
The empirical result shows that investors can realize risk management through a dynamic duplication of a future option.
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