在风险测量的半参数方法方面另一个重要的进展是1978年Koenker和Bassett提出的分位数回归方法(quantile regression,QR),分位数回归方法无需假设分布或分布尾部的形式，适应了金融时间序列常见的尖峰后卫统计特征，可直接计算出...
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...测量的半参数方法方面另一个重要的进展是1978年Koenker和Bassett提出的分位数回归方法(quantile regression,QR),分位数回归方法无需假设分布或分布尾部的形式，适应了金融时间序列常见的尖峰后卫统计特征，可直接计算出...
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