...量是将年收益率之和用相应的年数(T)去除,即: (2-2) 衡量多期收益率的另一种常用的方法是几何平均收益率(Geometric Mean,GM),其计算公式为: (2-3) (2-2)和(2-3)式中: Rit :代表各个不同...
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...将年收益率之和用相应的年数(T)去除,即: (2-2) 衡量多期收益率的另一种常用的方法是几何平均收益率(Geometric Mean,GM),其计算公式为: (2-3) (2-2)和(2-3)式中: Rit :代表各个不同...
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几何平均收益率
Geometric mean return
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几何平均收益率是将各个单个期间的收益率乘积,然后开n次方。几何平均收益率使用了复利的思想,即考虑了资金的时间价值,也就是说,期初投资1元,第一期末则值(1 + R1)元,第二期投资者会将(1 + R1)进行再投资,到第二期末价值则为(1 + R1)(1 + R2)元,……。 这个平均收益指标优于算术平均收益率,因为它引入了复利的程式,即通过对时间进行加权来衡量最初投资价值的复合增值率,从而克服了算术平均收益率有时会出现的上偏倾向。
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