VaR 分析本文计算VaR值采用 基于几何布朗模型 ( Geometric Brownian Motion Model )的蒙特卡洛模仿方法(Monte Carlo Simulation)。沪深300指数周一强力上涨击穿1%VaR上涨边界,昨日本日则在VaR区间内平走调整。
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于几何布朗模型
In geometric Brownian model
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