Black-Scholes期权定价模型虽然有许多优点, 但是它的推导过程难以为人们所接受。在1979年, 罗斯等人使用一种比较浅显的方法设计出一种期权的定价模型, 称为二项式模型(Binomial Model)或二叉树法(Binomial tree)。 二项期权定价模型由考克斯(J.C.Cox)、罗斯(S.A.Ross)、鲁宾斯坦(M.Rubinstein)和夏普(Sharpe)等人提出的一种期权定价模型,主要用于计算美式期权的价值。其优点在于比较直观简单,不需要太多数学知识就可以加以应用。
...]复合期权;研发项目;二叉树期权定价模型;期权价值 [gap=653]Key words: real option; R&D project; binomial option tree model; option value ...
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二叉树期权定价模型;
二叉树定价模型虽然适合各种期权估价,但存在缺陷,如精度问题。
Binomial tree can be applied to pricing of all kinds of options, but it has a lot of flaws, such as accuracy.
在这之后,把期权的B - S模型及二叉树模型应用于无形资产的价值评估中,并由此建立了无形资产的实物期权定价模型及其参数确定方法。
The B-S model and binary model are used in the evaluation of intangible asset and real option pricing model and identification of its parameters are formed accordingly.
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