...步，为使(4)式所得的持久性冲击项和暂时性冲击项相互正交，还需要对协方差矩阵cov(Get)进行乔利斯基分解(Choleski Decomposition)，令H=Chol(Get)，构造矩阵：
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乔利斯基分解
Cholesky decomposition
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