这方面的主要代表有摩根银行的“信用矩阵(Credit Matrix)”系统。这一系统是第一个评估信用风险的内部模型,可以测量整个银行的合并信用风险,并提供另一种VAR报告。
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Credit Responsibility Matrix 责任分配
Credit Risk Matrix 通过信用风险评估模板
Credit Rating Transition Matrix 用评级转移矩阵
Credit transit matrix 评级转移矩阵
credit transition matrix 信用转移矩阵
credit ranks transfer matrix 信用等级转移矩阵
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