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convexity adjustment

  • 凸性调整

网络释义

  凸性调整

计算欧洲美元期货合约的凸性调整convexity Adjustment)。由于期货合约每日盯市的特征导致实际的远期利率(期货的利率)和隐含的远期利率会发生差别,凸性调整就是要降低这方面的差别(...

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