...，学者们对这一问题给予了高度的抽象概括，逐步认识到期权定 价的本质就是对更广泛意义上的“或有索取权”（contingent claims）的权利价值进行分析 确定，在现实中，人们往往从一个更加宽泛的含义上来看待期权，把期权定义为一种不附 带任何义务的权利。
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...其价值由其它更基本的标的变量所决定，由于衍生证券 的价值视其相关资产的价值而定，因而又被称作或有权益（Contingent Claims）。衍生 证券的种类主要有各种不同性质的期权、期货等。
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点过程发生跳时跳跃度的不可料性决定了带跳金融市场的不完全性,因此,未定权益(contingent claims)无法实现完全保值和确定公平价格,定价与保值问题主要侧重于上、下保值价格及其对应保值策略的求解,和均值--方差保值问题及近似定...
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contingent claims model 未定模型 ; 特遣队自备索赔模式
contingent claims pricing 未定权益定价
contingent claims analysis 相机权益分析
european contingent claims 欧式未定权益
contingent claims valuation 未定权益定价
valuation of contingent claims 债权估价
non-attainable contingent claims 或有权益
contingent claims analysis model 或有要求权分析模型
strategic contingent claims models 策略或有索取模型
We study the pricing of the preferred hedging contingent claims under Transaction costs.
论文的第七章研究了跳跃-扩散模型带有交易费的未定权益的套期保值定价。
参考来源 - 基于跳跃—扩散过程的投资组合与定价问题研究Contingent claims have become an important bisuness and profit resource of commercial banks. Also it has more risks.
表外业务目前已成为我国商业银行重要的业务发展方向和收益来源,而表外业务同时又伴随着比表内业务更大的风险。
参考来源 - 简议我国商业银行表外业务风险管理Black-Scholes(BS)pricing model of Contingent Claims is a theoretical model under the conditions of the dynamic continuous hedging and no transaction costs. Actually the conditions is not achieved.
或有求偿权的 BS 定价模型是在动态连续避险且无交易成本条件下建立的理论模型,然而在实际操作中这一先提条件无法实现,BS 的修正模型试图改正其缺欠, 完善其在实际中的应用。
参考来源 - 或有求偿权的BS模型的修正·2,447,543篇论文数据，部分数据来源于NoteExpress
A reasonable fair pricing of the contingent claims was discussed for the given market model under transaction costs.
讨论了有交易费市场模型下未定权益无套利公平定价问题。
According to the theory of financial mathematics, in this paper we study the problem of pricing the contingent claims.
文章根据金融数学理论，研究单时期框架下未定权益的定价问题。
The contingent claims analytical method as an all new one can overcome the defects of discount cash flow method in a few aspects.
或有要求权的分析方法作为一种全新的方法可以克服折现现金流的方法在某些方面的不足。
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