但在第1I阶段,上证指数、深圳综指与恒生国企指数之间的迹统计量( Trace test) 在5%的显著水平下均拒绝r=O 的零假设,同时也无法拒绝r≤1的零假设,说明上证指数、深圳综指与恒生国企指数之间在第1I阶段存在...
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...G两步法协整检验,另一种是基于回归系数的Johansen协整检验,本文采用后一种方法。在不存在协整关系的原假设下,若迹统计量(Tracestatistic)的值大于5%显著性水平下的临界值,则表明原假设不成立,即两变量之间存在协整关系。
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