...用评级公司的评级模子,在竞争压力下,多数根据这次金融风暴前的数据,设了很小的房屋典质债券间的相关系数(correlation parameter)。在这样的模子下,高回报的次债放到一起,运用现代资产组合理论,就能产出高回报但'低危害'的债务担保债券(cdo)。
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债券间的相关系数
The correlation coefficient between bonds
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