Morgan提出信用矩阵（CreditMetrics）模型，应用风险矩阵的方法，把风险值运用在信用风险管理方面，以求算出信用风险值(Credit at Risk，简称CaR或CVaR)，主要是在衡量...
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这方面的主要代表有摩根银行的“信用矩阵（Credit Matrix）”系统。这一系统是第一个评估信用风险的内部模型，可以测量整个银行的合并信用风险，并提供另一种VAR报告。
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条件信用等级转换矩阵 CCRTM
用信息呈现矩阵 InformationDisplayBoard ; IDB
信用移转矩阵 Credit Migration
信用等级转移矩阵 Credit Rating Transition Matrices
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