银行资本充足率 百科内容来自于: 百度百科

资本充足率是指银行自身资本和加权风险资产的比率,代表了银行对负债的最后偿债能力。银行用少量资本运营大量债权资产,以此来获得高回报率,这就是“杠杆原理”,但这也是银行产生系统风险的根源之一。为了让金融业在众多风险面前有足够的抵抗能力,最低限度地降低金融业暴发危机引起社会动荡,1988年在瑞士巴塞尔召开的“巴塞尔银行监管委员会”会议上确定了8%的资本充足率要求,中国在20世纪90年代中后期开始金融体制改革中也确立了这个风险控制指标。

证券简称资本充足率 资本充足率

2009年(%) 2010年一季度(%)
深发展A[18.35 -1.77%]8.888.66
宁波银行[12.06 -2.66%]10.7510.88
浦发银行[19.40 -1.57%]10.3410.16
华夏银行[10.92 -1.18%]10.26.84
民生银行[6.81 -0.87%]10.838.92
招商银行[13.88 -1.21%]10.4511.53
南京银行[14.00 -1.62%]13.912.15
兴业银行[27.92 -1.13%]10.7510.63
北京银行[13.79 -0.72%]14.3512.38
交通银行[6.87 -1.43%]1211.73
工商银行[4.53 -1.09%]12.3611.98
建设银行[5.15 -0.58%]11.711.44
中国银行[4.09 -0.97%]11.1411.09
中信银行[5.47 -0.73%]10.149.34

银行资本充足率计算

资本充足率("CAR")是衡量一个银行的资本对其加权风险比例的以百分比表示的量。
CAR定义为: CAR=资产/风险 风险可以是加权资产风险(a),也可以是各自国家调控者规定的最小总资产要求。
如果使用加权资产风险,那么 CAR = {T1 + T2}/a ≥ 8%.[1] 后面那个不等号是国家调控者的标准要求。
T1 ,T2分别是两种类型的可以计入总量的资产:第一类资产(实际贡献的所有者权益加上未分配利润),即银行
不用停止交易即可以化解风险的资产;和第二类资产(优先股加百分之50的附属债务),停业清理可以化解风险
的资产,对储户提供相对较少额度的保护。
例如:某商业银行的核心资本为300亿元,附属资本为40亿,拥有三类资产分别为6000亿元、5000亿元、2000亿元,与其对应的资产风险权数分别为10%、20%、100%,其资本充足率为:(300+40)÷(6000×10%+5000×20%+2000×100%)=9.4%
2010年巴塞尔协议,强化了银行资本充足率监管标准,商业银行总资本充足率应达到10.5%
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- 来自原声例句
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