套期 百科内容来自于: 百度百科

什么是套期 投资者为预防不利的 价格变动而采取抵消性金融操作。通常在现货市场 和期货市场上进行两组相反方向的买卖。 也就是说买进或卖出与现货市场交易数量相当,但交易方向相反的商品期货合约,以期在未来某一时间通过卖出或买进相同的期货合约,对冲平仓,结清期货交易带来的盈利或亏损,以此来补偿或抵消现货市场价格变动所带来的实际价格风险或利益,使交易者的经济收益稳定在一定的水平。

市场案例

比如上海黄金交易所白银T+D延期费方向,一般都是多付空
2012年白银T+D年报
白银T+D全年243个交易日,成交20.78万吨,交易额1.35万亿。
平均每天成交85.55万手,平均每天交易额55.9亿。
白银TD2012年交收769吨,平均每天交收3.16吨
延期费方向多付空225个交易日,空付多18个交易日;
算一下243个交易日,多付空是225;92.59%多付空;
实际延期费是全年计算366天;多付空是342,空付多24;93.44%多付空。
交易所决定自2012年7月5日(星期四)日终清算时起,调整白银Ag(T+D)合约的延期补偿费率,由万分之二调整为万分之一点五。
交易所自2012年2月20日(星期一)起,将白银Ag(T+D)合约的延期补偿费率由万分之三调整为万分之二。
交易所自2011年5月9日(星期一)起,将白银Ag(T+D)合约的延期补偿费率由万分之二点五调整为万分之三。
具体算一下,多付空延期费:6.14%,空付多0.47%;实际收入:5.67%;
白银TD杠杆5-7倍,天通银杠杆5-12.5倍;天通银还可以亏保证金50%,就算3-5倍杠杆收益是17-28.35%。
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- 来自原声例句
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